베타(β)계수
개별증권(또는 포트폴리오)의 수익이 증권시장 전체의 움직임에 대해서 얼마나 민감하게 반응하여 변동하는가를 나타내는 수치로서 현대 포트폴리오 이론에 자주 이용된다. 통상 시장 포트폴리오의 β를 1이라고 하면 β>1일때 시장평균보다 그 증권의 위험 및 기대수익률이 크고, 반대로 β<1일때는 위험 과 기대수익률도 적어진다.
주식 일반
베타(β)계수
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