보조지표 스토캐스틱 활용법

Stochastics활용.zip

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스토케스틱 차트


1. 개념

시장가격 움직임의 특성을 가장 잘 나타내는 기술적 지표로, 백분율 %K와 %D 를 이용하여 가격변동을 예측한다.

일반적으로, 가격이 상승추세에 있으면 매일매일의 종가가 최근에 형성된 최고가와 최저가 중에서 최고가 부근에 형성되는 경우가 많고, 가격이 하락추세에 있으면 매일매일의 종가가 최근에 형성된 최고가와 최저가 중에서 최저가 부근에 형성되는 경우가 많다.

따라서 종가가 가격변동폭의 최고가 부근에서 형성되면 상승추세에 있다고 볼 수 있고, 종가가 변동폭의 최저가 부근에서 형성되고 있다면 하락추세에 있다고 볼 수 있다.

이러한 시장원리에 따라 최근 시장가격 변동폭과 당일 형성되는 종가와의 관계를 나타내는 %K선 및 %D선(%K를 3일로 이동평균한 값)을 이용하여 가격변동을 예측하려는 것이 스토케틱(Stochastics) 기법이다.

2. 작성방법

%K = (C - L5 / H5 - L5) * 100
단, C: 당일의 종가   L5: 최근 지난 5일중의 최저가   H5: 최근 지난 5일중의 최고가

%D = (H3 / L3) * 100
단, H3: (C - L5)의 3일간 합계   L3: (H5 - L5)의 3일간 합계


3. 분석방법

%K의 값이 100 을 나타내면 당일의 가격이 최근 5일동안 형성된 가격중 최고가 임을 의미하는 것이고, %K의 값이 0 이면 최근 5일 동안 형성된 가격중 최저가 임을 의미한다.

보통 %K의 값이 70 이상이면 시장가격이 상승추세에 있다고 간주하고, %K 값이 30 이하이면 가격은 하락추세에 있다고
간주할 수 있다. 또한 %K를 구하는 기간이 위 공식에서 5일간으로 했으나 꼭 이 기간이 가장 적절하다고 정해진것은 아니다.그러나 그 기간이 너무 짧으면 %K의 움직임이 사소한 시장가격의 움직임에도 너무 과민하게 변동되게 되고, 반대로 기간이 너무 길면 %K의 움직임이 가격변동에 둔감하게 반응하게 된다.


1) %K선과 %D선의 교차

스토케틱을 이용한 기본적인 매매기법은 %K선과 %D선의 상호 교차 시점을 매매신호로 파악하는 방법이다. %K선이 %D선을 위에서 아래로 돌파하는 시점을 매도신호로 보고, 반대로 %K선이 %D선을 아래에서 위로 돌파하는 시점을 매입신호로 보는데 %K선과 %D선이 서로 교차할 때마다 매매신호로 간주 하지는 않는다.

즉, 과도 매수상태라고 볼 수 있는 %K의 값이 80 이상일 때 %K선과 %D선이 서로 교차 한다면 확실한 매도 신호로 보며, 반대로 과매도 상태로 인식될 수 있는 %K의 값이 20 미만일 때 %K선과 %D선의 교차신호는 확실한 매수 신호로 볼수 있다.

2) Divergence

Divergence란 시장가격의 움직임과 지수인 스토케틱의 움직임이 서로 반대방향으로 나타는것을 말하는데 이 경우 스토케틱의 방향으로의 추세가 전환될 것임을 인식해야 한다. 가격과 %D선과의 관계를 살펴보는 Divergence는 가장 유력한 추세전환 신호이다.



하락추세에서의 divergence현상의 예

상승추세 에서의 divergence현상의 예

3) Hinge

상승 혹은 하락추세로 움직임이 갑자기 둔화될 때가 있는데 이때를 hinge라고 한다. hinge가 발생하면 일단 스토케틱의 추세가 바뀔지도 모른다믐 가능성이 있으므로 주의를 필용로 한다.

주로 스토케틱의 움직임의 막바지에 hinge가 발생하지만 이것이 나타났다고 해서 당장 가격의 움직임이 반전되는 것은 아니다.

4) Failure

%K의 값이 80 이상이거나 20 이하인 상태에서 %K선과 %D선이 서로 교차하여 맴 신호가 발생된후 얼마 되지 않아 %K선과 %D선이 다시 교차하는 경우가 종종 발생하는 데 이때를 failure라고 한다. failure가 나타나면 기존의 추세가 더 강화 된다고 보아야 한다.